传统上把所有因子分成7大类：赢利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量和技术面，通过现代统计学的方法进行冗余因子的剔除和降维、因子权重的确定，以及对精英因子进行打分。基于选股模型的判断形成交易信号，通过程序化交易的API进行自动化交易，并且在交易系统上引入风险控制模块来管理持仓头寸，——Python量化交。
1、股票里面的量化是什么意思股票里面的量化指的是用先进的数学模型代替主观判断，然后从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的情况以制定策略，随后用数量模型验证及固化这些规律和策略。此外，量化交易是指利用统计学，数学，计算机技术和现代的金融理论，来辅助投资者更好地盈利。拓展资料一、常见的十大量化投资策略01、海龟交易策略海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。
02、阿尔法策略阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。
2、量化交易有什么类型?量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化选股之多因子选股模型量化择时双均线（MA）、DMA、TRIX、MACD择时量化择时PE择时还有趋势型，网格型，剥头皮，概率法则，高频交易，神经网络，基因算法。
3、如何量化炒股?我认为这应该要自己琢磨出来才有用吧，既然炒股了，就要认真的对待，研究出自己的量化路来。自己组合说实话，对于选股因子和择时因子都不太懂，第一次设计策略回撤率比收益率还高，后来不断优化，选择了5个选股因子和2个择时因子作为自己的策略组合。首先开始在成长类因子的选择中，一直比较看重“净利润增长率”，这和我们做PE投资看重净利润规模有一定的关系，后来结果一直不好，就改为“主营收入增长率”这个指标。
其次在价值类因子中，我选择了“企业价值估值”，这个指标用于衡量企业的收益情况，如果理解没有错的化，应该是EVA的指标，这样就可以代替“市盈率”和“净资产收益率”两个指标所需要表达的含义。A股股票的分红和港股等市场相比少得可怜，送股、转股都是些文字游戏，没有任何实在的意义，总结我认为这就是慢慢自己去摸索的一个巧门吧。